SO, who was/is/will be moving the market? ha~
03/20/2026 Market Outlook (The Volume)
2 months ago
Thursday, May 28, 2009
longterm institution buy&sell
a research done by firefly8, charts are originally from stocktiming.com.
SO, who was/is/will be moving the market? ha~
SO, who was/is/will be moving the market? ha~
Wednesday, May 27, 2009
RSI 19 of Equities/Bonds ratio as indicator
http://xtrends.blogspot.com/2009/05/equities-vs-bonds.html
"In financial markets, there are two essential asset groups the big money moves between: Bonds and Equities. Whichever offers less risk attracts inflow.
One of the intermediate term indicators I follow is 19 day RSI of NDX/TLT ratio. When this ratio exceeds 70, equities usually top out for at least short term, mostly intermediate term as money moves from equities to bonds. We have this situation at this juncture. The opposite happens when this ratio is oversold."
"In financial markets, there are two essential asset groups the big money moves between: Bonds and Equities. Whichever offers less risk attracts inflow.
One of the intermediate term indicators I follow is 19 day RSI of NDX/TLT ratio. When this ratio exceeds 70, equities usually top out for at least short term, mostly intermediate term as money moves from equities to bonds. We have this situation at this juncture. The opposite happens when this ratio is oversold."
Friday, May 15, 2009
RSI和ADX的混合使用
http://www.thenewsangle.com/Knowledges/2009/0512/article_190.html
我最近和几个朋友就关于交易系统的讨论，让我想到将相对强弱指数RSI和ADX组成一个简单系统的可能性。RSI和ADX都是非常有效的交易工具，而当两者结合时，似乎可以提供一些更有利的交易指向。但由于ADX好像在国人群体内使用得不是很多，所以我先简单介绍一下ADX用法，至于更具体的，大家可以自己去查一查。
ADX指数是反映趋势变动的强烈程度，当+DI14或-DI14与ADX发生穿越时给出的交易信号，它本身并不给出具体的方向。如果出现ADX低于两条DI的情况，其读数又低于25时，这表示市场中没有明显趋势，所以买卖的必要性不大。另一方面如果ADX同时高于DI而且读数很高的情况下，这个时候的入场也需注意，因为动能可能很快被耗尽。ADX是表示主要趋势能量的指标。
相对强弱指数RSI则主要是作为一项低买高卖的指标系统。所以这样两个指标在混合时妙用应该会有不少。我的一些简单想法在于如何将两项指标进行互补，这样的话，我们只需找出在哪些情况下，什么样的趋势强度配合RSI能让我们在低处入场。当ADX上涨时，一般来说表明市场在准备着一轮强烈的趋势。用时间去换取趋势的完全形成是浪费自己的利润，听起来也是不太合算的。趋势的方向我们可以借助别的方式，如画图。这样的话，趋势的强弱就是我们买卖的主要依据。为了使这一想法变成一个简单的交易规则，我们可以假设在ADX上升时（前面介绍的ADX使用方法仍然适用)，我们在相对强弱指数处于55到85以下时都可以买入，也就是说越强越买。这个例子在下跌趋势中仍然有用，只不过 RSI应该是45以下，到15以上。
而在急剧下跌和上涨情况下，RSI超过85或15的情况会有。这种情况不多，但一般趋势内的超买超卖已经非常严重，所以买卖可能会不划算。这里以谨慎的态度耐心等待一下，可能会比较好。
RSI 在ADX是持平或下降的情况下则是主要的交易依据。大概的理念是，我们要等相对强弱指数RSI低于35或65来做多或空 。这里由于ADX上没有趋势强弱信号，所以我们可能还需要一些额外的指标来帮助我们判断，盘整的市场中有一定量的上行或下行空间。比如在上行趋势中，一个简单向上斜指的20移动平均线，帮助做支撑，否则我们就不能在这种上涨趋势的下行框架中做多。在下跌趋势中的上行趋势中也是一样。
以上是利用ADX和RSI来寻找入口。那么现在我们需要一个出口系统，同样我们这里也可以使用ADX和RSI的指标（当然每个人都可以用自己其他熟练的退出指标）来寻找出口。当市场处于上升趋势中，但ADX又不是上涨的特别强烈的话，那么任何的相对强弱指数RSI大幅上升都是一个良好的结利机会。比如在股票交易中，RSI (9)上升至75或80往往意味着修正马上就会出现。由于市场没有明显的强劲趋势，那么大多数人都可能很乐意考虑结利。但如果ADX正在上升，那我们可能要修正我们的目标，预备更大的风险以便趋势更进一步劲行。这种情况下，ADX处于上涨形式中那我们基本可以忽视RSI（当然一个强烈趋势中RSI一般不会倒指向趋势的另一头，比如80降到30）。由于ADX在上升中，针对 RSI的买和卖都没有什么太多意义，所以利润积攒够了以后，结仓离场是最好的做法。记住不要马上尝试SWING TRADE。
总之，当ADX保持上升趋势时，相对强弱指数RSI超买超卖可能会持续相当长一段时间。另一方面ADX是平整或下降时，RSI相对强弱指数会更容易帮助指出交易机会。
这里的讨论只是逻辑性的，不是一个确切的系统，个人还需系数和指标的优化，而且不同产品的性质不同，所以还需依据交易产品的性质来改善，就如我们的对冲基金经理所作的一样。
这里我比较随意的挑选了几个简单的条件，来完成一个简单的交易系统：
做多条件（做空情况RSI相反，+DI和-DI的交叉也应该反向）：
1. 20移动平均线必须上升。
2. 如果ADX上升（今天比昨天高0.20或更多），那么在RSI（14）低于85时进行买入。
3. 如果ADX不上涨而是持平或下降（比如今天ADX不高于昨天0.2），那么如果相对强弱指数低于50，可以买入。这里你也可以选择30或40。主要依照个人交易频率和风格 。
结仓条件：
1. 如果ADX没有上升（今天没有高出昨天0.20）那在RSI(9)高于75时卖出 。
2. 如果ADX上升（今天比昨天高02.或更多）而手头利润大于，比如4倍的ATR(AVERAGE TRUE RANGE)或其他的量时，在RSI(9)再升高于75时卖出。
我最近和几个朋友就关于交易系统的讨论，让我想到将相对强弱指数RSI和ADX组成一个简单系统的可能性。RSI和ADX都是非常有效的交易工具，而当两者结合时，似乎可以提供一些更有利的交易指向。但由于ADX好像在国人群体内使用得不是很多，所以我先简单介绍一下ADX用法，至于更具体的，大家可以自己去查一查。
ADX指数是反映趋势变动的强烈程度，当+DI14或-DI14与ADX发生穿越时给出的交易信号，它本身并不给出具体的方向。如果出现ADX低于两条DI的情况，其读数又低于25时，这表示市场中没有明显趋势，所以买卖的必要性不大。另一方面如果ADX同时高于DI而且读数很高的情况下，这个时候的入场也需注意，因为动能可能很快被耗尽。ADX是表示主要趋势能量的指标。
相对强弱指数RSI则主要是作为一项低买高卖的指标系统。所以这样两个指标在混合时妙用应该会有不少。我的一些简单想法在于如何将两项指标进行互补，这样的话，我们只需找出在哪些情况下，什么样的趋势强度配合RSI能让我们在低处入场。当ADX上涨时，一般来说表明市场在准备着一轮强烈的趋势。用时间去换取趋势的完全形成是浪费自己的利润，听起来也是不太合算的。趋势的方向我们可以借助别的方式，如画图。这样的话，趋势的强弱就是我们买卖的主要依据。为了使这一想法变成一个简单的交易规则，我们可以假设在ADX上升时（前面介绍的ADX使用方法仍然适用)，我们在相对强弱指数处于55到85以下时都可以买入，也就是说越强越买。这个例子在下跌趋势中仍然有用，只不过 RSI应该是45以下，到15以上。
而在急剧下跌和上涨情况下，RSI超过85或15的情况会有。这种情况不多，但一般趋势内的超买超卖已经非常严重，所以买卖可能会不划算。这里以谨慎的态度耐心等待一下，可能会比较好。
RSI 在ADX是持平或下降的情况下则是主要的交易依据。大概的理念是，我们要等相对强弱指数RSI低于35或65来做多或空 。这里由于ADX上没有趋势强弱信号，所以我们可能还需要一些额外的指标来帮助我们判断，盘整的市场中有一定量的上行或下行空间。比如在上行趋势中，一个简单向上斜指的20移动平均线，帮助做支撑，否则我们就不能在这种上涨趋势的下行框架中做多。在下跌趋势中的上行趋势中也是一样。
以上是利用ADX和RSI来寻找入口。那么现在我们需要一个出口系统，同样我们这里也可以使用ADX和RSI的指标（当然每个人都可以用自己其他熟练的退出指标）来寻找出口。当市场处于上升趋势中，但ADX又不是上涨的特别强烈的话，那么任何的相对强弱指数RSI大幅上升都是一个良好的结利机会。比如在股票交易中，RSI (9)上升至75或80往往意味着修正马上就会出现。由于市场没有明显的强劲趋势，那么大多数人都可能很乐意考虑结利。但如果ADX正在上升，那我们可能要修正我们的目标，预备更大的风险以便趋势更进一步劲行。这种情况下，ADX处于上涨形式中那我们基本可以忽视RSI（当然一个强烈趋势中RSI一般不会倒指向趋势的另一头，比如80降到30）。由于ADX在上升中，针对 RSI的买和卖都没有什么太多意义，所以利润积攒够了以后，结仓离场是最好的做法。记住不要马上尝试SWING TRADE。
总之，当ADX保持上升趋势时，相对强弱指数RSI超买超卖可能会持续相当长一段时间。另一方面ADX是平整或下降时，RSI相对强弱指数会更容易帮助指出交易机会。
这里的讨论只是逻辑性的，不是一个确切的系统，个人还需系数和指标的优化，而且不同产品的性质不同，所以还需依据交易产品的性质来改善，就如我们的对冲基金经理所作的一样。
这里我比较随意的挑选了几个简单的条件，来完成一个简单的交易系统：
做多条件（做空情况RSI相反，+DI和-DI的交叉也应该反向）：
1. 20移动平均线必须上升。
2. 如果ADX上升（今天比昨天高0.20或更多），那么在RSI（14）低于85时进行买入。
3. 如果ADX不上涨而是持平或下降（比如今天ADX不高于昨天0.2），那么如果相对强弱指数低于50，可以买入。这里你也可以选择30或40。主要依照个人交易频率和风格 。
结仓条件：
1. 如果ADX没有上升（今天没有高出昨天0.20）那在RSI(9)高于75时卖出 。
2. 如果ADX上升（今天比昨天高02.或更多）而手头利润大于，比如4倍的ATR(AVERAGE TRUE RANGE)或其他的量时，在RSI(9)再升高于75时卖出。
Wednesday, May 13, 2009
XLF, until it breaks.
I think it s making the davas's box movement, until it broke the upper box, still in range.
MA 20 has to be taken out for step 1, XLF hasnt droped down to MA 20 since the rally began.
MA 20 has to be taken out for step 1, XLF hasnt droped down to MA 20 since the rally began.
$TRAN is on the cliff..
hold it or lost it..
the logic is clear, $TRAN --> DJIA --> SPX..
COAL, 200 is a must hold for uptrend.
WTIC, still in high position, 55 is the red thin line.
the logic is clear, $TRAN --> DJIA --> SPX..
COAL, 200 is a must hold for uptrend.
WTIC, still in high position, 55 is the red thin line.
Tuesday, May 12, 2009
Monday, May 11, 2009
so is the 3rd time the charm or what?
the 3rd time monday gaped down and went lower, amazingly, unlike the previous two, this time was NOT a MDD, so will we have the charm or what?
only mkt will tell....
only mkt will tell....
volume and price?
http://quantifiableedges.blogspot.com/2009/05/mythbusting-some-2-day-volume-patterns.html
an alternative view of realtionship about volume/price movement to indicate bullish/bearish view.
the study takes a look at the volume/price movement:
1) Up day on up volume followed by down day on down volume.
2) Up day on down volume followed by down day on up volume.
3) Down day on down volume followed by up day on up volume.
4) Down day on up volume followed by up day on down volume.
conclusions are stunning, they are NOT easly related to bullish/bearish!
i guess the arrguement is laying on the buying/selling power which CAN NOT be easly unveiled on volume/price movement, but in that study, in extreme condition, the volume/price movement CAN be correct direction.
an alternative view of realtionship about volume/price movement to indicate bullish/bearish view.
the study takes a look at the volume/price movement:
1) Up day on up volume followed by down day on down volume.
2) Up day on down volume followed by down day on up volume.
3) Down day on down volume followed by up day on up volume.
4) Down day on up volume followed by up day on down volume.
conclusions are stunning, they are NOT easly related to bullish/bearish!
i guess the arrguement is laying on the buying/selling power which CAN NOT be easly unveiled on volume/price movement, but in that study, in extreme condition, the volume/price movement CAN be correct direction.
Monday, May 4, 2009
the broke out play.
"another outrageous break up will not only correct the most of the TA negative divergencies, but also ignore the over bought TA signal, TYPICAL BULL MARKET RUN." so i said.
the question is...are we in bull market?
ride the trend..200 MA is coming..solar/shipper/agriculture/material are hot.
the question is...are we in bull market?
ride the trend..200 MA is coming..solar/shipper/agriculture/material are hot.
Friday, May 1, 2009
the watch of sucker's rally
still thinking of "sell in may and go away?", so they say, will it be ture this time?
let s track some of the most famous sucker's rallies in the history, start form present to go backward.
1, 2007-2009
2, 2001-2002
3, 1980-1982
4, 1972-1975
5, 1969-1970
6, 1929-1933, and 1937, 1946 crash.
this is the one killed everyone, Philip Fisher and Benjamin Graham, Warren Buffet's professors, even the bear king, Jesse Livermore.
now what is the idea?
even in 1929, the biggest bull trap ever, market temporarily topped in May. in 1931, Market also topped 23 week rally at early MAY, so did 2008, 2001,and 1982. In 1970s bear market, market dived in May, no bottom or topped signal.
so you feel me?
let s track some of the most famous sucker's rallies in the history, start form present to go backward.
1, 2007-2009
2, 2001-2002
3, 1980-1982
4, 1972-1975
5, 1969-1970
6, 1929-1933, and 1937, 1946 crash.
this is the one killed everyone, Philip Fisher and Benjamin Graham, Warren Buffet's professors, even the bear king, Jesse Livermore.
now what is the idea?
even in 1929, the biggest bull trap ever, market temporarily topped in May. in 1931, Market also topped 23 week rally at early MAY, so did 2008, 2001,and 1982. In 1970s bear market, market dived in May, no bottom or topped signal.
so you feel me?
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